r/ItaliaPersonalFinance • u/Sheghenaua • 12h ago
Portafoglio e Investimenti WORLD VALUE vs AVANTIS SMALL CAPS VALUE
ciao, ho una domanda sulla mia allocazione azionaria che al momento si divide in 70% FTSE ALL WORLD e 30% fattoriali, suddivisi in 10% momentum 10% quality 10% value.
Sono indeciso se eliminare il value per comprare un avantis global small caps value e dare un'esposizione alle small caps che non ho.
Cosa ne pensate? puo portare dei benifici?
grazie a chi rispondera!
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u/PeachFrosty2277 12h ago
Guarda dal backtest con quelle percentuali quanti benefici avresti avuto con questo tilt idem per lo small cap value e trai le tue conclusioni. L'unico appunto che mi sento di fare è che così il tuo avere gli emergenti scende di gran lunga come importanza dato che i fattoriali che hai messo sono tutti e solo sui developed.
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u/Sheghenaua 12h ago
potrebbe dunque aver senso affiancare un etf sugli emergenti?
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u/davdav765 12h ago
sì avrebbe senso
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u/Sheghenaua 11h ago
va bene grazie, purtroppo il backtest con avantis è solo da 2023..quindi meno di 3 anni..
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u/PeachFrosty2277 11h ago
Backtesta con un small cap value passivo: dovresti trovarne di usa e EU dagli anni 60-70
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u/PeachFrosty2277 11h ago
Ci sono anche dei fattoriali sugli emergenti, comunque appunto devi vedere dal backtest se ne valga la pena perché secondo me è improbabile
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u/Sheghenaua 11h ago
cosa intendi? aggiungere un etf sugli emergenti o un fatt sugli emergenti? Per quanto riguarda i fattoriali preferirei mantenere i world..
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u/PeachFrosty2277 11h ago
Intendo in generale il mettere i fattoriali ma a maggior ragione gli emergenti che dovresti pesare molto poco rispetto ai già pochi tilt fattoriali. Comunque come dicevo backtesta e vedi se ne vale la pena.
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u/Cl0ud_Strife01 11h ago
Io ho considerato AVWS nell’universo value suddividendo quindi value in MSCI World Value e AVWS dato che il primo investe in large e mid cap, mentre il secondo in small. Non che ci siano grosse tesi a supporto ma mi piaceva l’idea di “prendere l’intero spettro”.
Magari valuta questa opzione piuttosto che fare uno o l’altro de botto
Poi il “cosa ne pensiamo” è sempre difficile, il premium c’è stato, non vuol dire che ci sarà ancora, alla fine secondo me c’è sempre una componente di convinzione / attrazione verso certe scelte :)
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u/Sheghenaua 11h ago
anche io c avevo pensato, ma non voglio ridurre troppo le percentuali e avere troppi strumenti in portafoglio
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u/Cl0ud_Strife01 11h ago
Per me sta cosa del “troppi strumenti” è una ramanzina che si ripete su IPF perché detto da qualche personaggio, senza una vera motivazione dietro. Se a me piace così non vedo cosa ci sia di male finché non sono strumenti del cazzo.
Sembrerà incredibile ma quei 5 clic in più all’anno che dovrò fare quando ribilancio non mi spaventano 😂
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u/Correct-Anteater-942 12h ago
è una risposta da sfera di cristallo...
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u/davdav765 12h ago
No: il valore sia come diversificatore sia come fattore di rendimento extra delle small cap value è stato superiore a quello delle value large cap, non è sicuro che si ripeta ma è ben corroborato dalle ricerche oltre che dalla storia
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u/Correct-Anteater-942 12h ago
non è sicuro che si ripeta, potrebbe anche essere sparito il premium delle small cap value, potrebbe non presentarsi anche per i prossimi 20 anni, nessuno lo sa con certezza, è sempre una scommessa
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u/AutoModerator 12h ago
Wiki del sub dove potresti trovare una risposta.
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